Ethereum giảm bốn ngày liên tiếp: tăng hay giảm?

Trong khi hầu hết những người theo dõi thị trường tiền điện tử vẫn tập trung vào cuộc đấu tranh liên tục của Bitcoin với mức 31.000 đô la, thì Ethereum gần đây đã đóng cửa trên mức quan trọng về mặt tâm lý là 2000 đô la lần đầu tiên sau nhiều tuần. Bây giờ đã sẵn sàng để đóng cửa ở mức thấp hơn trong bốn ngày liên tiếp, hãy thực hiện một cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và xác định xem mức thấp hơn bốn ngày liên tiếp đối với Ether là tăng hay giảm trong lịch sử trong tương lai. Hãy đi sâu vào!

Ethereum đóng cửa trên $2000, sau đó là pullback

Sau khi đóng cửa ở mức cao ấn tượng trong nhiều tuần và quay trở lại trên mức $2000 vào ngày 13 tháng 7, Ether đã giảm giá trong bốn phiên liên tiếp, một trong những điều kiện mà chúng tôi sẽ test trong giây lát. Để thêm ngữ cảnh vào thử nghiệm tốt hơn, chúng tôi cũng sẽ thêm hai điều kiện nữa yêu cầu [1] Ether ở trên 200ma của nó và [2] 200ma của nó đang tăng lên. Tại sao? Cả 200ma và độ dốc của nó đều hoạt động như các bộ lọc đơn giản để giúp xác định chế độ thị trường. Ví dụ: đợt giảm giá bốn ngày gần đây nhất của Ether xảy ra trong một thị trường đang cải thiện, trong đó ETH ở trên mức 200ma đang tăng. Nếu pullback bốn ngày hiện tại xảy ra trong chế độ thị trường có xu hướng giảm, chúng tôi sẽ yêu cầu ETH ở dưới mức 200ma đang đi xuống của nó.

Biểu đồ Ethereum hàng ngày | ETHUSD trên TradingView.com

Sự sụt giảm này trong Ethereum gợi ý điều gì về giá của nó? Để tìm hiểu, chúng ta sẽ xem xét tất cả các tín hiệu kể từ khi bắt đầu và cũng so sánh các tín hiệu đó với cách tiếp cận mua và giữ đơn giản. Điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi cơ sở để hiểu rõ hơn về kết quả test hôm nay.

Giảm Bốn Ngày So Với Mua Và giữ

Đồ họa thời gian giữ bên dưới hiển thị kết quả lịch sử cho thiết lập kỹ thuật hiện tại của Ether ở trên cùng với cách tiếp cận mua và giữ đơn giản ở bên dưới. Nói cách khác, chúng tôi sẽ hiển thị các kết quả giả định bằng cách sử dụng các thời điểm giữ khác nhau chỉ dành cho thời điểm Ethereum đóng cửa ở mức thấp hơn trong bốn ngày liên tiếp trong khi ở trên mức 200ma đang tăng của nó. Các kết quả cuối cùng sẽ đóng vai trò là đường cơ sở, giả sử một giao dịch mua ETHUSD giả định mà không có bất kỳ điều kiện nào và thoát ra n ngày sau đó.

So sánh thương mại trung bình | NGUỒN: REKTelligence, Tableau

bất chấp việc cả hai phương pháp đều cho thấy kết quả giao dịch trung bình tích cực qua mỗi lần thoát mà chúng tôi đã thử nghiệm từ 7 ngày đến 90 ngày, nhưng giao dịch mua và giữ cơ sở của chúng tôi thực sự vượt trội so với thiết lập kỹ thuật hiện tại là bốn ngày xuống. Ngoại lệ duy nhất là lối ra trong 90 ngày, trong đó thiết lập hiện tại vượt xa một chút so với giao dịch mua và giữ trung bình lịch sử, đánh bại nó từ 62,1% đến 59,4%.

Nhưng bất chấp việc số liệu thống kê thương mại trung bình vẫn quan trọng, nhưng không phải lúc nào nó cũng nói lên toàn bộ câu chuyện. Khi xem xét so sánh các khoản lỗ giả định lớn nhất đối với cả hai phương pháp sử dụng cùng các điều kiện được mô tả trước đó, hãy lưu ý rằng các khoản lỗ lớn nhất (tức là các giao dịch tồi tệ nhất) đối với thiết lập giảm bốn ngày hiện tại thấp hơn nhiều so với phương pháp mua và giữ đơn giản. So sánh tổn thất lớn nhất này chỉ ra rằng bất chấp việc thiết lập hiện tại có thể không đánh bại mua và giữ về mặt giao dịch trung bình, nhưng Ethereum hiện có thể có mức độ rủi ro thấp hơn bình thường – điều mà hầu hết các nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ đánh giá cao.

So sánh tổn thất lớn nhất | NGUỒN: REKTelligence, Tableau

DB the Quant là tác giả của bản tin REKTelligence Report trên Substack. Theo dõi @REKTelligence trên Twitter để nghiên cứu và phân tích thị trường tiền điện tử dựa trên bằng chứng. Lưu ý quan trọng: Nội dung này hoàn toàn mang tính chất giáo dục và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hình ảnh nổi bật được tạo bằng Tableau. Biểu đồ từ TradingView.com.