14/02/2024 12:08 read

105

Lợi nhuận tiềm năng được điều chỉnh theo rủi ro của bitcoin tăng vọt khi tín hiệu Sharpe biến động

Vào ngày 26 tháng 1, Tín hiệu Sharpe của GlassNode đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Nó giảm xuống 0,2531 từ mức cao 0,7042 vào ngày 10 tháng 1. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 2, khi giá Bitcoin vượt qua 48.000 USD, Tín hiệu Sharpe đã tăng lên 0,7371 .

img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-396518" src="https://cdn.webgiacoin.com/file/media/news_images/2024/02/14/bitcoin-sharpe-signal-ytd.png" alt="bitcoin sharpe signal ytd" sizes="(max-) 100vw, 1800px" />Biểu đồ hiển thị Tín hiệu Sharpe của Bitcoin từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2 năm 2024 (Nguồn: GlassNode)p>Sự tăng giá mạnh mẽ này trong Tín hiệu Sharpe có ý nghĩa sâu sắc đối với thị trường tiền điện tử, cho thấy một giai đoạn sinh lời tiềm năng đối với các nhà đầu tư phù hợp với các số liệu được điều chỉnh theo rủi ro.

p>Để hiểu đầy đủ tầm quan trọng của sự dao động của tín hiệu, điều cần thiết là phải hiểu tỷ lệ Sharpe.

p>Số liệu này do người đoạt giải Nobel William F. Sharpe tạo ra, đo lường hiệu suất của một khoản đầu tư so với rủi ro của nó. Tỷ lệ Sharpe so sánh lợi nhuận kỳ vọng của một khoản đầu tư với tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro, điều chỉnh theo mức độ biến động của khoản đầu tư. Bằng cách này, tỷ lệ này cung cấp một thước đo tiêu chuẩn về lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro. Nói một cách đơn giản, nó đo lường số tiền bạn có thể kiếm được từ một tài sản rủi ro hơn trái phiếu chính phủ.

p>Tỷ lệ Sharpe đã trải qua sự biến động của riêng nó, giảm xuống 1,43 vào ngày 22 tháng 1 trước khi biến động xuống 1,94 vào ngày 5 tháng 2 và ổn định ở mức 1,74 kể từ ngày 11 tháng 2. Những chuyển động này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu hình phần thưởng rủi ro đang thay đổi của Bitcoin, với mức cao hơn tỷ lệ cho thấy lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro thuận lợi hơn.

img decoding="async" class="size-full wp-image-396520" src="https://cdn.webgiacoin.com/file/media/news_images/2024/02/14/Screenshot-2024-02-13-at-15.54.36.png" alt="bitcoin sharpe ratio historical" sizes="(max-) 100vw, 1653px" />Biểu đồ Ch hiển thị tỷ lệ Sharpe của Bitcoin từ năm 2012 đến năm 2024 (Nguồn: Bitbo)p>Tín hiệu Sharpe, bắt nguồn từ mô hình độc quyền của GlassNode, được xây dựng dựa trên khái niệm này bằng cách kết hợp dữ liệu học máy và giao dịch để dự đoán tiềm năng lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của Bitcoin. Tín hiệu này được tính toán bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử, xu hướng thị trường và hoạt động giao dịch để đánh giá số dư rủi ro-lợi nhuận hiện tại. Sự gia tăng Tín hiệu Sharpe cho thấy lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro được cải thiện, khiến nó trở thành một chỉ báo tăng giá cho Bitcoin. Ngược lại, mức giảm báo hiệu rủi ro giảm giá tăng lên hoặc lợi nhuận giảm dần so với rủi ro, thúc giục các nhà đầu tư thận trọng.

p>Các chuyển động gần đây trong Tín hiệu Sharpe, đặc biệt là sự phục hồi từ 0,2531 lên 0,7371, mức tăng giá mua dài hạn của Bitcoin, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cảm xúc thị trường và triển vọng lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của Bitcoin.

img decoding="async" class="size-full wp-image-396519" src="https://cdn.webgiacoin.com/file/media/news_images/2024/02/14/bitcoin-sharpe-signal-2022-2024.png" alt="bitcoin sharpe signal 2022 2024" sizes="(max-) 100vw, 1800px" />Biểu đồ hiển thị Tín hiệu Sharpe của Bitcoin từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 2 năm 2024 (Nguồn: GlassNode)p>Xu hướng giảm vào cuối tháng 1, do thị trường suy thoái sau khi Hoa Kỳ tung ra quỹ ETF Bitcoin giao ngay, cho thấy các nhà đầu tư đang nhìn thấy rủi ro tăng cao. Tuy nhiên, sự phục hồi sau đó cho thấy sự biến động mạnh mẽ về niềm tin, được thúc đẩy bởi rủi ro giảm giá giảm và dự đoán xu hướng giá tăng.

p>Sự gia tăng Tín hiệu Sharpe này cho thấy các nhà đầu tư đang nhận thấy rủi ro tương đối thấp khi đầu tư vào Bitcoin. Tỷ lệ này tăng lên, giá mua dài hạn tăng lên cũng cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá tiếp theo.

p>Khi tín hiệu phục hồi từ mức thấp nhất trong tháng 1, nó mang lại một giai đoạn lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro được cải thiện đáng kể, điều này có thể tạo ra tình huống hấp dẫn cho các nhà đầu tư được hướng dẫn bởi các số liệu này để đầu tư chiến lược vào Bitcoin.

p>Bài viết Lợi nhuận tiềm năng được điều chỉnh theo rủi ro của Bitcoin tăng vọt khi biến động Tín hiệu Sharpe xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: